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    套利系统公式(整理版).doc-金锄头文库
    信息来源:网络  ‖  发稿作者:admin   ‖  发布时间:2019-12-01  ‖  查看: 0次

            

            

            
            

             套利系统词句(娖版) 交谈头衔的 场所模块 目的 词句 目的阐明 凡例 需求说明物辨析 标的说明物辨析 净资产屈服 (使流产日标的说明物价钱 — 父母亲的身份日标的说明物价钱)÷ 父母亲的身份日标的说明物价钱 总市值 ∑(最新标的说明物成份股价钱 × 最新标的说明物成份股总公平) 血液整数的市值 ∑(最新标的说明物成份股价钱 × 最新标的说明物成份股血液整数的公平) 区间周转率 区间大量的 / 总公平 对比系数 Cov(X,Y)÷(σ(X) σ(Y)) Cov为共变, σ为标准使不合情理 计算时,X为从父母亲的身份日到完毕日的标的说明物的历屈服序列,Y为从父母亲的身份日到完毕日的规范说明物的屈服序列 说明物范本股辨析 标的说明物的Hurst辨析 Hurst说明物 Hurst说明物的F校样 Hurst说明物的回归R平方 最大整数的时代 N R/S V 套利结成辨析 榜样说明物成份股消息 说明物中市值 该成份股最新价 × 该成份股的总公平 使负重(%) 该成份股说明物中市值÷ 说明物总市值 累计使负重(%) 对比系数 Cov(X,Y)÷(σ(X) σ(Y)) Cov为共变, σ为标准使不合情理 计算时,X为从父母亲的身份日到完毕日的某成份股的屈服序列,Y为从父母亲的身份日到完毕日的榜样加密的屈服序列 Beta Cov(X,Y)÷ Var(Y) Var(Y)为规范说明物屈服序列方差,Cov(X,Y)为成份股屈服序列与规范说明物屈服序列的共变 模仿持股明细消息与维修业务 未圆的编号 志愿地产额,使结成成份股在结成击中要害市值缩放比例与结成成份股在说明物击中要害市值缩放比例划一 持股编号 圆的未圆的的编号后到达 使负重(%) 该成份股结成中市值÷ 结成总市值 Beta Cov(X,Y)÷ Var(Y) Var(Y)为规范说明物屈服序列方差,Cov(X,Y)为成份股屈服序列与规范说明物屈服序列的共变 对比系数 Cov(X,Y)÷(σ(X) σ(Y)) Cov为共变, σ为标准使不合情理 计算时,X为从父母亲的身份日到完毕日的某成份股的屈服序列,Y为从父母亲的身份日到完毕日的结成屈服序列 代用基本原则 模仿结成相关性辨析生动的 时间模仿结成的Beta Cov(X,Y)÷ Var(Y) Var(Y)为规范说明物屈服序列方差,Cov(X,Y)为结成屈服序列与规范说明物屈服序列的共变 时间模仿结成的Corr Cov(X,Y)÷(σ(X) σ(Y) Cov为共变, σ为标准使不合情理 计算时,X为从父母亲的身份日到完毕日的结成的屈服序列,Y为从父母亲的身份日到完毕日的规范说明物屈服序列 时间模仿结成的顺风的离经叛道的行为1 TD为时间内每日模仿结成的顺风的使不合情理,n 为天数 时间模仿结成顺风的离经叛道的行为2 TD为时间内每日模仿结成的顺风的使不合情理,n 为天数 时间模仿结成累计使不合情理 TD为时间内每日模仿结成的顺风的使不合情理 时间模仿结成Sharp目的 结成屈服,无风险屈服,结成屈服的标准使不合情理。 多达日直到今天结成顺风的使不合情理1 TD为时间内每日模仿结成的顺风的使不合情理,n 为天数 多达日直到今天结成顺风的使不合情理2 TD为时间内每日模仿结成的顺风的使不合情理,n 为天数 多达日直到今天模仿结成累计使不合情理 不晓得怎样算 时间模仿结成Jenson目的 需求规范屈服, 结成屈服,无风险屈服,结成的需求风险系数Beta 值 时间模仿结成Treynor目的 结成屈服,无风险屈服,结成的需求风险系数Beta 值 套利人工买卖 需求套利时机监控 正向价差 期现:对冲资产的价差 跨期:对冲资产的价差 - 有理价差 期现:对冲资产的价差 = 至将来最新价 - 说明物最新价 跨期:对冲资产的价差 = 远期最新价 - 近期最新价 反向价差 期现:- 对冲资产的价差 跨期:有理价差- 对冲资产的价差 期现:对冲资产的价差 = 至将来最新价 - 说明物最新价 跨期:对冲资产的价差 = 远期最新价 - 近期最新价 言归正传 推测言归正传 -集中:稳定地集中或指向:本钱 - 变量本钱 正向:推测言归正传= 正向价差 反向:推测言归正传= 反向价差 年屈服 言归正传 × 合约乘数 × 结成内至将来份数 / 资产利用 × (360 / 至将来/近期廉价出售的图书天数) × 100% 廉价出售的图书天数 至将来合约廉价出售的图书的天数 监控消息 导致各类监督消息 当结成进项 > 最少的言归正传时,显示涌现套利时机 结成说明物价 ((∑结成身分编号×成份股最新价)/至将来合约张数)/至将来合约每点付出代价 结成说明物使不合情理 结成说明物价 – 说明物最新价 至将来推测价 说明物最新价 × EXP((无风险利息率 - 分赃率 - 静止撞击) × 廉价出售的图书天数 / 360) 有理价差 放跨期买卖结成时设置 假定为0,则取远期合约推测价 - 近期合约推测价 无套利区间最大值 期现:说明物最新价 + 集中:稳定地集中或指向:本钱 + 变量本钱 跨期:有理价差 +集中:稳定地集中或指向:本钱 + 变量本钱 无套利区间上限 期现:说明物最新价 -集中:稳定地集中或指向:本钱 - 变量本钱 跨期:有理价差 -集中:稳定地集中或指向:本钱 - 变量本钱 集中:稳定地集中或指向:本钱 资产本钱] + 至将来费 + 现货商品费 + [顺风的离经叛道的行为 资产本钱 资产利用 × 资产本钱率× 廉价出售的图书天数 / (360 × 合约乘数] × 结成内至将来份数) 资产本钱率在系统参量里设置 现货商品费 现货商品开仓估计总费 × 2 / (合约乘数] × 结成内至将来份数) 至将来费 至将来开仓估计总费 × 2 / (合约乘数 × 结成内至将来份数) 顺风的离经叛道的行为 说明物最新价 × 顺风的离经叛道的行为系数 变量本钱 现货商品震荡本钱 + 至将来震荡本钱 现货商品震荡 买进:现货商品建仓成交要点 - 现货商品建仓市值 调和:现货商品建仓市值 -现货商品建仓成交要点 至将来震荡 买进:至将来建仓成交要点 - 至将来建仓市值 调和:至将来建仓市值 - 至将来建仓成交要点 资产利用 现货商品资产利用 + 至将来资产利用 现货商品资产利用 现货商品建仓成交要点 + 现货商品费 / 2 至将来资产利用 至将来建仓成交要点 + 至将来费 / 2 现货商品市值 ∑(最新现货商品篮子成份股价钱 × 最新现货商品篮子成份股总公平) 至将来市值 ∑(最新至将来篮子成份股价钱 × 最新至将来篮子成份股总公平 × 至将来合约乘数) 合约手数 发觉买卖结成时设置 ETF价差 二级需求最新价 - 计算IOPV ETF屈服 周密考虑进项 / 资产脱落 ETF周密考虑进项 abs(价差) × 基金份数 – (最少的言归正传要点 + 现货商品震荡 + 现货商品费 + 申赎转让手续费 + ETF费 + ETF震荡) ETF本钱 计算IOPV × ETF申赎单位 ETF震荡 买卖要点 - 买卖市值 ETF费 成交要点 × 成交要点缩放比例 + 成交面值 × 面值缩放比例 套利持仓监控 开始份数 ABS(对冲资产的手数差) 建仓度 ∑(成份股持仓编号× 最新价)/∑(成份股目的编号× 最新价) 本钱 SUM(单边各类型本钱要点)/持仓内单边结成份数/ 买卖结成内至将来手数 持仓内单边结成份数指现货商品份数或许近期份数或许远期份数 买进:单边各类型本钱要点 =单边各类型成交要点 + 费 调和:单边各类型本钱要点 =单边各类型成交要点 - 费 调和盈亏 SUM(各类型调和盈亏要点) 建仓:调和盈亏要点静止 平仓:调和盈亏要点 = 调和盈亏要点 + 平仓价钱 × 平仓编号 - 平仓费 - 本钱要点 × (平仓编号 / (廉价出售的图书编号 + 平仓编号)) 漂盈亏 SUM(各类型市值- 各类型市值本钱要点) 累计盈亏 调和盈亏 +漂盈亏 当天盈亏 当天累计盈亏 - 上日累计盈亏 平仓震荡 SUM(各类型按最新盘口平仓的震荡本钱) 平仓费 SUM(各类型按最新盘口平仓的平仓费) 初始价差 (初始价差×累计手数+容易价差×入伙现货商品/近期手数]) / (价差手数+入伙现货商品/近期手数) 累计手数 = 累计手数 +入伙现货商品/近期手数 容易价差 正向价差 初始预期进项 建仓时言归正传 × 持仓内结成份数 × 结成内至将来合约手数 慎重拟定进项 容易总利害 - 现货商品/近期平仓震荡本钱 - 现货商品/近期平仓费- 至将来/远期平仓费 - 现货商品/近期已成真资产本钱 - 至将来/远期已成真资产本钱 - 现货商品/近期未成真资产本钱 - 至将来/远期未成真资产本钱 - 现货商品/近期调仓本钱 - 至将来/远期调仓本钱 平仓进项 容易总利害 - 现货商品/近期平仓震荡本钱 - 至将来/远期平仓震荡本钱- 现货商品/近期平仓费 - 至将来/远期平仓费 - 现货商品/近期已成真资产本钱 - 至将来/远期已成真资产本钱 - 现货商品/近期调仓本钱 - 至将来/远期调仓本钱 延缓发作进项 总资产利用 现货商品/近期资产利用 +至将来/远期资产利用 现货商品/近期资产利用 SUM(现货商品/近期身分中建仓要点 + 现货商品/近期身分中建仓费) 各身分中建仓要点 = 同意编号 / 总建仓编号 × 总建仓要点 至将来/远期资产利用 SUM(至将来/远期身分中建仓要点 + 至将来/远期身分中建仓费) 现货商品/近期市值 ∑(最新现货商品篮子成份股价钱 ×结成持仓中现货商品成份股持仓量) 至将来/远期市值 ∑(最新至将来成份股价钱 ×结成持仓中至将来成份股持仓量) 慎重拟定屈服 平仓屈服 套利风险监控 资产支付现款监控 至将来利用比率 至将来资产利用 / 总资产脱落 现货商品利用比率 现货商品资产利用 / 总资产脱落 风险率监控 风险率 保释金 / 客户权利 风险目的 顺风的离经叛道的行为 顺风的使不合情理 风险开始 VAR[日] 主要成分清晰度计算 现货商品VAR[日] 主要成分清晰度计算 至将来VAR[日] 主要成分清晰度计算 日



                  
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